카지노 Kelly 베팅 시스템 어떤 방식 일까요?

카지노 Kelly 베팅 시스템 어떤 방식 일까요?

카지노 Kelly 베팅

카지노 Kelly 베팅 시스템

카지노 Kelly 베팅 시스템은 베팅 규모에 관계없이 10%를 인출하고 더 낮은 베팅을 할 수 있습니다.

예를 들어 3.00의 배당률로 $ 10를 베팅하면 원래 베팅을 포함하여 $ 30를 받게됩니다.

위의 공식을 사용하여 이러한 베팅을 여러 번 했을 때의 평균 결과를 계산할 수 있습니다.

Kelly 기준을 사용하고 실험의 확률에 의존($ 250 한도 및 최종 테스트 기간 무시)하면 올바른 접근 방식은 모든 동전 던지기에 자금의 20%를 베팅하는 것이며, 이는 라운드당 평균 2.034%의 이득을 가져옵니다.

예를 들어 1%의 이점은 자금의 20%를 베팅하는 것과 같습니다. 예를 들어, 베팅의 리드가 2%이고 분산이 4인 경우 Full Kelly를 사용하는 플레이어는 이 이벤트에 자금의 0.02 / 4 = 0.5%를 베팅합니다.

두 가지 결과만 있는 단순 베팅의 경우 최적의 켈리 베팅은 “1대1” 기준으로 에지를 베팅 지불금으로 나눈 값입니다.

여러 가능한 결과가 있는 베팅의 경우 최고의 Kelly 베팅은 베팅 후 다이어리 자금을 최대화하는 베팅입니다.

그러나 둘 이상의 결과가 있는 베팅의 경우 이를 결정하기 어려울 수 있습니다.

공식을 잘못 적용하면 결국 너무 많이 또는 너무 적게 베팅하게 될 수 있습니다.

기본적으로 실제로 확률을 높이는 것이 아니라 베팅당 최대 수익 또는 최대 수익을 얻을 수 있도록 합니다.

예상 값은 항상 양수여야 합니다. 왜냐하면 수익을 낼 가능성이 있는 베팅을 하기를 원하기 때문입니다. 당신이 찾고있는 숫자는 찾기가 매우 어려운 당첨 확률입니다.

그래서 저희에게 위의 베팅 사이트에서 제공하는 P(패)와 P(승)은 실제 배당률이 아니라 단순히 승률을 계산하는 데 사용되는 값입니다.

카지노 Kelly 베팅

카지노 Kelly 베팅 시스템 사용하기

Kelly 베팅 시스템을 사용하면 이 공식에 따라 다음 베팅 각각을 계산해야 합니다.

Kelly 베팅 시스템을 사용하려면 한 수치 시나리오에서 다음 시나리오로 이동할 때마다 공식을 사용해야 합니다.

그런 다음 Kelly 기준 공식을 사용하여 플레이어는 자신의 이점이 얼마나 큰지에 따라 총 베팅 자금의 일정 비율을 베팅합니다.

Kelly 시스템은 자금 규모를 고려하여 항상 자금 규모의 고정된 부분에 베팅합니다.

Kelly의 접근 방식은 자금의 장기 기하급수적 성장률을 최대화하기 위해 지분을 선택하는 것입니다.

Kelly 공식은 여러 변수를 기반으로 베팅해야 하는 자금의 양을 결정하는 데 사용됩니다.

발견된 진영은 카드 카운팅을 사용하여 획득한 돈을 최대화합니다.

공식은 주어진 블랙잭 카지노 게임에 대한 적절한 배팅 금액과 모든 배팅에서 위험을 감수할 자금의 비율을 결정하는 데 사용됩니다.

켈리 기준은 알려진 배당률과 지불금을 입력으로 사용하고 최대 성장을 달성하기 위해 전달되어야 하는 총 부의 비율을 반환하는 공식입니다.

기본적으로 Kelly Criterion은 예상보다 높은 결과를 얻기 위해 베팅한 자금의 비율을 계산하므로 자금이 기하급수적으로 증가합니다.

목표가 Kelly의 기준과 일치한다고 가정하면(장기 성장률을 최대화하기 위해) Kelly의 전략은 귀하의 플레이 또는 투자 자본의 일부를 귀하의 우위와 정확히 일치하도록 베팅하는 것입니다.

Kelly Bet은 평균 플레이어의 예상 자금 증가를 최대화하기 위한 최적의 금액입니다.

Kelly보다 높은 배팅은 각 배팅에서 더 높은 기대 수익을 산출하지만 Kelly의 정확한 배팅 규모와 비교할 때 더 높은 변동성은 더 낮은 장기 자금 성장으로 해석됩니다.

그러나 대부분의 기준에 따르면 Kelly의 최선의 베팅에 가까운 베팅은 비합리적입니다.

베팅 금액이 Kelly의 최고점에 가까울 때 추가 수익에 대한 추가 위험의 비율은 무한대가 되는 경향이 있습니다.

Kelly는 그녀가 도박을 한 가장 큰 손실이 전체 재산의 8.33%라고 말했습니다.

또한 최적의 켈리 베팅 비율은 기하급수적 요인에 의해 손실 가능성(우리의 순자산이 현재까지 도달한 최고 금액 아래로 떨어지는 금액)을 제한합니다.

최적의 Kelly 베팅의 30%를 항상 배치함으로써 플레이어는 최대 뱅크롤의 20%(80% 감소)로 떨어질 가능성을 5분의 1에서 213분의 1로 줄이면서 여전히 51%의 이득을 유지합니다.

최적의 내기라고 켈리는 주장했다.

Kelly와 Bernoulli의 접근 방식은 자금의 로그에 대한 수학적 기대치를 최대화하는 것이 최적의 지분이라는 결론으로 ​​이어집니다.

이 장의 나머지 부분에서는 단일 및 다중 게임에 대한 지분 점유율, 뱅크롤 기대치 및 분산, 뱅크롤 확률의 계산을 탐구합니다.

Kelly 베팅 전략

이 시스템은 켈리 전략, 켈리 공식 또는 켈리 베팅이라고도 합니다.

좋아하는 모델링 도구 및 스포츠 분석과 함께 사용할 때 Kelly의 전략은 확률 카드의 가치를 결정하고 베팅해야 하는 금액을 알려줍니다.

요점 켈리 기준은 투자자와 도박꾼이 각 투자 또는 내기에 투자해야 하는 자금의 비율을 계산하는 데 도움이 되는 수학 공식입니다.

Kelly Criterion은 블랙잭 및 기타 도박 게임에서 사용할 수 있는 가장 복잡하고 정교한 베팅 시스템입니다.

Kelly Criterion 수학은 마스터하기가 약간 까다로울 수 있지만 처음부터 시스템은 다른 베팅 방법보다 지속적으로 우수한 성능을 보여 왔습니다.

이것은 켈리 기준의 역사의 일부인 책 The Luck Formula의 4부에서 주목할만한 성공 및 실패와 함께 흥미로운 토론(수학자 독자를 위한 것이 아님)입니다.

BJ Math 웹사이트에는 Kelly Bell Technical System Journal의 원본 기사를 포함하여 Kelly 베팅에 대한 방대한 기사 모음이 포함되어 있습니다.

오늘날 많은 사람들이 이를 도박과 투자를 위한 보편적인 자금 관리 시스템으로 사용합니다.

우리 모두 알다시피, Kelly의 표준 전략은 Berkshire Hathaway Warren Buffett, Charlie Munger 및 전설적인 채권 거래자 Bill Gross를 포함한 큰 투자자들로부터 환영을 받았습니다.

이러한 모든 문제는 자금을 효과적으로 관리하는 데 사용할 수 있는 많은 할당 방법 중 하나인 Kelly Code와 같은 자금 관리 시스템에 적용될 수 있습니다.

확률 이론에서 켈리 기준(또는 켈리 전략 또는 켈리 배팅)은 이론적으로 최적의 배팅 크기를 결정하는 공식입니다.

플레이어는 켈리 기준을 사용하여 베팅을 최적화할 수 있습니다.

두 번째 조정은 0.3x 또는 0.5x Kelly 베팅이 회피하는 분산에 비해 불균형적으로 많은 기대 수익을 유지한다는 관찰입니다.

Kelly가 자금을 두 배로 늘리기 위해 배팅 횟수를 최소화한다는 제 주장을 증명하기 위해 저는 51%의 승률, 2%의 리드 및 2%의 Kelly 판돈으로 이븐 머니 배팅을 했습니다.